ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Предсказывать чрезвычайно сложно.
Особенно будущее.
Нильс Бор

Создание фьючерсного рынка террористической активности было логичной и наглядной идеей. Замысел получил финансовую поддержку Пентагона. Чемпионом идеи стал глава DARPA адмирал Джон Пойндекстер (John Poindexter). Он знал, что фьючерсный рынок и в самом деле является неплохим индикатором будущих политических событий. Поэтому идея рынка, на котором торгуются контракты на "индекс политической нестабильности", представлялась ему перспективной. Однако столкновение новой идеи с общественным мнением чем-то напомнило презентацию гелиоцентрической теории перед трибуналом Святейшей Инквизиции. В ходе слушаний, как в Ватикане, так и в Вашингтоне главной статьей обвинения являлась аморальность замысла. Иными словами, в обоих случаях идея сталкивалась с негативным PR'ом.

Сейчас, когда после слушания в Сенате адмирал ушёл в отставку, а на интернет-сайте проекта "Policy Ananlysis Market" никакой информация нет, попытаемся дать прогноз дальнейшей судьбы биржи прогноза.

Рассмотрим проблему, с которой сталкиваются секретные службы. Они должны анализировать вероятности различных дестабилизирующих событий вроде политических убийств или террористических акций. Это важнейшая часть их работы, без выдвижения такого рода гипотез им не обойтись.

Рынки делают чрезвычайно полезную работу для предсказания многих событий и тенденций. Так, фьючерсная цена на нефть - хорошо известный политикам инструмент прогноза в экономических решениях.

Теоретики утверждают, что спекулятивные рынки хорошо работают не в зависимости от типа торгуемого на них товара, а в силу своего устройства. В частности, Джозеф Стиглиц (Joseph E. Stiglitz), профессор Колумбийского университета, в 2001 году получил Нобелевскую премию по экономике за комплекс идей о "рыночной асимметрии информации". Смысл этих идей в том, что рынок "знает" больше, чем каждый из его участников. Именно с позиций распределения информации между участниками рынка Стиглиц яростно критикует идею Пойндекстера в проекте "Policy Ananlysis Market": "Администрация довела рыночный фундаментализм до абсурда" - заявляет он в своих публичных выступлениях. Возражения Стиглица сводятся к двум позициям: 1) манипулируемость брокеров, которых будет отбирать по своим соображениям Пентагон, и 2) ограниченная способность рынка в создании новой информации. - "Если эта идея столь хороша, то почему же сами рынки не создали её?" - задаёт сакраментальный вопрос Стиглиц.

Но дело в том, что наука в принципе не занимается целеполаганием. Её зона ответственности - методы, а не моральный риск (moral hazard). Наука не оракул, она не отвечает на абстрактный вопрос о том, как может измениться международная ситуация, пока политики не сформулируют свой вопрос о тех или иных целях. В каком-то смысле Стиглиц подменяет понятия. Рынок действительно, вырабатывает информацию в связи с целями, но отнюдь не сами цели политики. Цели политики не вырабатывает ни Интернет, ни даже телевидение, важнейший из инструментов PR. Цели политики вырабатывают только сами политики. Другое дело, что реакция рынка на их действия, равно как и реакция на ложь психики человека, тестируемого на "детекторе лжи" (lie detector), есть аппаратурная функция. Да, есть погрешности и ошибки как 1-го, так и 2-го рода, есть приёмы и способы обмана, но связь между такими вещами, как стимул и реакция может быть нащупана, измерена, описана и с достаточно высокой степенью точности параметризована.

OK, пусть политики делают свою работу, определяя цели тех или иных игроков в международной политике: "политический переворот в Иордании" или же "терракт в Турции". Тогда наука, например политология, уже может стартовать с этой точки со своими методами. Политики, умеющие выдвигать цели, не способны принять во внимание огромные объёмы рассеянной в мире информации о влияющих на исполнение целей факторах. Но это-то как раз умеет делать рынок, который взвешивает все слухи и прочие разновидности информации о факторах, оказывающих влияние на цену.

Рынки действуют лучше всего именно там, где опросы экспертов и опросы общественного мнения работают слабее всего. Информация, которой владеют участники рынка, зачастую является инсайдерской. Так, в частно
сти, Министр обороны Рамсфельд недавно критиковал действия журналистов из агентств "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия" в Ираке, которые часто прибывают со своими камерами к месту очередного терракта до того, как он произошёл. Независимо от него проф. Стиглиц, критикуя замысел Пентагона собрать на бирже политического анализа тысячу хорошо осведомлённых людей, задавал вопрос: "Не лучше ли будет допросить всех этих людей, вместо того, чтобы вознаграждать их?". Ответ на этот вопрос экономиста достаточно очевиден из сравнительного анализа эффективности метода Poll of Experts и метода рыночного прогноза (Market Method), см. на диаграмме.

Характерно, что моральный аспект использования рыночного прогноза пришёл в голову не только академическому учёному. Сенатор Байрон Дорган (Byron L. Dorgan), демократ от штата Северная Дакота поставил вопрос так: "А что, если другая страна организует тотализатор, в котором люди ставили бы на убийство какой-нибудь американской политической фигуры?".

"Я уверен, что это вызвало бы возмущение общественности" - заявил сенатор Дорган. Вослед ему пресса набросилась на "фьючерсы политических покушений и террористических атак" (assassimation and terrorist attack futures) как на фундаментальную составляющую такого рынка.

Возражать против моральных аргументов, действительно, трудно. Но факты таковы, что de facto рынок уже является такого рода индикатором. В частности, после событий "дня 9/11" в ФБР был приглашён известный своей прозорливостью российский бизнесмен Б.А. Березовский. Интересовались сыщики мотивами продажи бизнесменом накануне событий крупных пакетов акций компании Boeing на бирже NYSE (см. роль и место "Боинга" на фото).

Однако моральная сторона вопроса не единственная и, возможно, даже не главная в прогнозе судьбы биржи PAM. Косвенным свидетельством того, что новый политический инструмент является успешной практикой, могут служить результаты ещё одной предсказывающей биржи (predicting market), "Iowa Electronic Markets". На протяжении четырёх избирательных циклов с 1988 по 2000 гг. в своих предсказаниях IEM неизменно оказывалась точнее рейтинговых агентств, занимающихся опросами общественного мнения.

Судя по приводимым на диаграммах результатам прогноза выборов Президента США в 1988, 1992, 1996 и 2000 годах, можно полагать, что этот инструмент, действительно, даёт превосходный статистический результат.

Остаётся только понять, почему?

В самом деле, без научного разъяснения причин эффективности этого инструмента прогноза он так и останется предметом споров политиков.

Не претендуя на исчёрпывающий анализ предметной области, мы всё же рискнём выдвинуть здесь свою гипотезу. Она расходится и с асимметрией по Стиглицу и с молчаливо допускаемой фундаменталистской идеей о рынке, как непознаваемом и всемогущем оракуле. Смысл нашего предположения в том, что рынок является машиной распознавания образов (pattern recognition) и как таковой он вовсе не генерирует (и даже не агрегирует) информацию, но распознаёт образ. И этот образ является формой точного знания.

Необходимо уточнение различий между информацией и знанием. Но в рамках темы погрузиться в этот вопрос означало бы утратить исходную цель.

Отметим лишь главное: рынок вырабатывает отнюдь не вероятностную по природе продукцию (информацию), а детерминированную, хотя, пусть, и не до конца понятную субстанцию - знание. Это представление о механизме фьючерсного рынка на политические события укрепляется ещё и тем, что в формулировке вопроса содержится бинарный ответ: да/нет. Это позволяет с некоторым основанием строить модель, известную, как "реакция-диффузия" (Reaction-Diffusion), введённую в научный обиход Аланом Тьюрингом в 1954 году и с тех пор получившую широкое распространение в анализе рынка.

Данная система дифференциальных уравнений имеет довольно простое объяснение в наглядных образах. Она представляет собой диалектику двух противоположных начал - "активатора" и "ингибитора".

Был бы рынок, условно говоря, вероятностной машиной, он бы так и превращал информацию в информацию, не приводя ни к каким последствиям в плане искомых решений. Но рынок - машина детерминированная, хотя и сло
жная. В нём происходит то, что является прерогативой сложных систем: производство знания, точнее, распознавание образа в пространстве, заданном структурой вопроса. Отсюда и роль политика в диалоге с предсказывающей биржей: умение задать правильный вопрос превращает процедуру получения ответа в техническую. Возможно, мы присутствуем при рождении нового понимания искусства политика: вместо того, чтобы искать ответы на трудные вопросы, - затея большей частью безнадёжная, - научиться ровно обратному, а именно, искать правильные вопросы.

***

Завершая, отметим, что такое понимание является не слишком новым.

Цитата:

"Приступай к решению своих проблем правильно и начинай с ответов. Тогда, возможно, однажды ты найдёшь главный вопрос".

Отшельник в журавлиных перьях.
Роберт ван Гулик "Убийства в китайском лабиринте"

***

Главный ответ данной работы на главный её вопрос заключается в том, что однажды найденное решение можно притормозить, но нельзя остановить. Проект адмирала Пойндекстера, "Policy Ananlysis Market", быстро сделается рутинной практикой, как эффективный политический инструмент. Но провал на слушаниях в Сенате ставит вопрос: готовы ли к его приходу политики?